移動平均線の基礎知識(MAで値動き攻略) | 投資家ゾーマとRed JohnのFX攻略講座

FXをスタートさせて恐らく最初に出会うであろうテクニカルインジケーター「移動平均線(Moving Average)」以下MAについて解説していこうと思います

移動平均線には「単純移動平均線(SMA)や指数平滑移動平均線(EMA)・加重移動平均線(WMA)など様々な種類があります。

特に有名な「SMAとEMAでどっちを使えばいいの？」求める計算式が違うだけでチャート上では大した違いはありません。どっちを使っても問題ありません。

しいて言えばSMAの方が「反応は遅いけど確実性が高く」EMAの方が「反応は早いけど確実性が少し劣る」程度の事なので実際日々のトレードの中でどっちかの方が強いとか有利と言った優位性の違いはありません。

結局どちらを使おうと今日は200EMA明日は200SMAと言った具合に毎日相場で意識されるMAは違うのですから。

それゆえに確度の高い裁量トレードをしていく為に大事なのは移動平均線の数値設定や性能ではなく普段から使ってるMAの癖や特徴をよく知る事こそが1番大事なのです。

ではそれは何故なのでしょうか？
上記でも申し上げましたが毎日市場参加者に意識されるMAは変わるからです。
200EMAで反発する事もあれば 200SMAで反発する場合もあります。
それは毎日の様に変わる事なので設定値やMAの種類でトレードに優位性を見出そうとするのはあまり意味がないのです。

ですので巷でよくある「EMA・SMAどっちがいい？論争」は参考になりません。
どちらでも構いません。自分の好みの方を使えば良いです。

ただMAの種類はどちらでも構いませんが「MAの機能・特徴」はよく理解しておく必要がると思います。後述する内容は全てのMAで共通する基礎基本にあたる事なので裁量テクニカルトレーダーを目指すなら知っておいた方が良いです。MAの癖(パターン)を知る事で実際の相場でそのパターンが出た時に武器にする事が可能になります。

裁量トレードで分析する上で MAで抑えておくべき特徴・ポイントは「乖離・方向・角度・クロス・レジサポ」です。では１つずつ解説していきましょう。

まずＭＡの基本的な仕組みをすごーく簡単にすると例えば20MAであれば過去20本分のローソクの終値の平均値になります。つまり数字の部分は過去のローソク本数なんですね。
200MAであれば過去200本分の終値の平均値になります。

※余談ですが世の中にあるインジケーターは表示方法が違うだけでほとんどがＭＡです。ボリンジャーバンドも一目均衡表もRSIもCCIもストキャスティクスも全部MAです。

これら数値の違うMAを3本ほど表示して分析に活用されてる方が多いと思います。
代表的なのであれば11・21・51や20・50・100とか21･51･71とか短期中期長期と言う感じに使ってる方が多い印象です。

この設定値なんですが人によって様々です。上記でも伝えてますがよほど奇抜な数値でなければ王道の設定値なら何でも良いというのが私の持論です。設定値そのものよりも使ってる設定値は値動きに対してどの様な挙動をＭＡがするのかを知る事の方が重要です。

ちなみに私のＭＡ設定値は25・55・200で使っています。
この設定値に特に大きな根拠がある訳ではありませんが 1週間が5営業日なので1週間毎で相場が平均化されてるとしたら「５」刻みが良いのかな程度でこの設定値にしてますが
実際は21や27と言った数値でも十分実戦で機能すると思います。

まぁそれでも設定値を何したらいいか不安な人は私と同じ25・55・100･200にしといたらいいと思います本当に設定値その物はそこまで重要じゃないので←

さて一目均衡表MAの様に少し特殊な計算式のMAもありますが基本的にはローソクが更新される度に追随してローソクを追いかけてくるのがMAです。

ですので基本的にローソクとMAはとても仲良しなんです。終値に変化がなければどんどんMAはローソクに近づいて行きます。MAはローソクの事が大好きなんですね。逆に大きな値動きがあるとMAとローソクは大きく離されていきます。ローソクは自由人でツンデレなんです。
このローソクとMAの間の幅・MA同士の間の幅の事を「乖離」と呼びます。

さて次にMAの使い方でポピュラーなのでがレジサポとしての機能です。
価格に水平線を引くレジサポと同じ様に MA自体もレジサポとして使えます。
これが結構使えるので「MAタッチで逆張り」なんて手法が有名です。
なのでより反発の精度を高めたいから設定値迷子になる人が後が絶たないんでしょう

この時見る場所として「MAの方向」があります。方向はそのままトレンドの方向として見る事が出来ると共に MAタッチ反発はMAの向いてる方向に向かって反発しやすい性質があります。ですので下画像の様にローソクとMAの角度同じ方向の時は少しレジサポとしての期待値が下がります。逆にMAとローソクが逆向きの状況でタッチしにくるのは期待値が高くなります。

またトレンド中であればMAがトレンド方向を向いてるのでタッチする位置が「押し目」になる事が多いです。個人的感覚だと20番台のMAが押し目になる事が多い印象です。20番台はボリンジャーバンドだとミドル中央線に該当します。

画像は25SMAが押し目になってるパターンです。20番台のMAは1回目のタッチはとりあえず小幅でも反応しやすい印象がありますね。基本MAに限らずテクニカルは何でもそうですがファーストタッチが反発する優位性が1番高くて何度もトライする度にどんどん反発する信頼度は下がります。

ではレンジ相場だとどうなるかと申しますとレンジの場合MAはローソクのすぐ近くにきます。あまりレンジが長く続くとローソクの値動きの中に入ってきます。
この状態の時の短期MAはレジサポとしての役割を果たしません。レンジ相場の時はMAは使い物にならないのです。
これをどこで見るかと言うと「MAの向き」この時はMAが横向きになります。MAが横向きになったらレジサポとして使ってはいけません。
MAはローソクが乖離が開いてるこそです。つまりMAがレジサポとして効果を発揮するのは「大きく傾いた時」が乖離が広がってチャンスなんです。

そして次にお話しする「角度」これがめちゃくちゃ大事です。
もう1回言いますね？めちゃくちゃ大事です。もはやこの角度転換がMAの機能の中で1番大事なんじゃないかくらいに私は思ってます。
つまりＭＡが角度を変える＝そのＭＡをローソクが突き抜けた(ロールリバーサル)事になるんですね。
上記のレジサポとしての機能から考えると短期的に「トレンド転換」したサインになります。
例えばレンジ相場からMAの角度が変わると言う事は「レンジブレイク」した事と同意です。こうなったら勝負が始まります。
上記でもお伝えしたレジサポとしての機能が効果を発揮します。

こうなる事で先ほどまでサポートになっていたMAがレジサポ転換してレジスタンスに変わります。
このブレイクした値動きが続いていくと短期MAから上位MAが設定の小さい順に並ぶ「パーフェクトオーダー」言われる状況になるんですが
それはどうでもいいです。パーフェクトオーダー＝レジサポ効果UP程度の事なので←
むしろパーフェクトオーダーになってからのエントリーではほとんど美味しい所は終わってる事が多いので割愛します。
重要なのは「パーフェクトオーダーになる初動」で入っていく事です。
ですのでMAが角度を変えるタイミングをよく観察する事が大切です。